[Neftali [Germán.Estévez]]

Hay una forma sencilla de hacer esto, sin necesidad de un Thread; Puedes utilizar el componente TApplicationEvents que viene con Delphi.

Coloca en tu formulario principal un componente de éstos (paleta addicional).
En el evento OnShortCut programa lo siguiente:

Código Delphi [-]
var
  ShiftState: TShiftState;
begin

  // Estado de las teclas Ctrl, Shift,Alt,...
  ShiftState := KeyDataToShiftState(Msg.KeyData);

  // Buuscar combinaciones necesarias...
  if (ShiftState = [ssCtrl]) and (Msg.CharCode = VK_F5) then begin
    MessageDlg('CTRL+F5', mtInformation, [mbOK], 0);
  end
  else if (ShiftState = []) and (Msg.CharCode = VK_F5) then begin
    MessageDlg('F5', mtInformation, [mbOK], 0);
  end
  else if ...

  end;