Si ejecutas el programa desde fuera de Delphi, ¿te siguen apareciendo dos ventanas?
Cuando en el IDE tienes activada la opción "Stop on Delphi Exceptions" (En Tools|Debugger Options|Language Exceptions), te van a aparecer ambos mensajes. Puedes desactivar la opción. De todas formas, al ejecutarlo fuera del IDE, sólo se verá tu mensaje.
// Saludos
|