[roman]

Añadir a lo dicho por Taribus que el evento que menciona es general para el grid y no para la celda de manera que no es directo saber sobre qué celda se hizo el doblde click. Una posible solución sería utilizar una variable privada que almacene el número de columna. Dicha variable se asignaría en el evento OnCellClick:

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
    procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject);

  private
    ColIndex: Integer;
  end;

implementation

procedure TForm1.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
begin
  ColIndex := Column.Index;
end;

procedure TForm1.DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
begin
  if ColIndex = 2 then
    ShowMessage('Doble click en campo #2');
end;

end.

// Saludos