[[__hector]]

Tienes que colocar el codigo que llena el datasource en un método aparte, y en el evento pageindexchanged en el que le estas asignando el nuevo numero de pagina, deberás llamar el metodo que llena el datasource antes de hacer databind, pues cada vez que hagas un databind el datasource debe tener datos, siempre.

Como es una ejecución desconectada, entre cada llamada el datasource no mantiene los registros, salvo que lo metas en alguna variable de sesión, aplicacion, cache o en el viewstate de la pagina, y según explicas tu caso, no creo que sea necesario hacer nada de eso.

Suerte!