[[oscarac]]

Complementando un poco y quiza te ayude, yo hago algo similar a esto

tengo una variable que forma un bucle
p_opcion := 0;

Código Delphi [-]
  p_opcion := 0;
  While p_opcion = 0 do
  Begin
      CdsDetalle.Append
      frmIngresoComprobantesVariosD := TfrmIngresoComprobantesVariosD.Create(nil);
      frmIngresoComprobantesVariosD.FormStyle := fsNormal;
      frmIngresoComprobantesVariosD.Visible := False;
      frmIngresoComprobantesVariosD.ShowModal;
  End;

y en el boton de cancelar del formulario donde se agregan los datos coloco esto

Código Delphi [-]
procedure TfrmIngresoComprobantesVariosD.BtnCancelClick(Sender: TObject);
begin
  frmIngresoComprobantesVarios.p_opcion := -1;
  frmIngresoComprobantesVarios.CdsDetalle.Cancel;
  Close;
end;

de esa manera se sale del bucle