[__cadetill]

prueba con esto a ver que tal

try
  try
     stream:= TFileStream.Create('c:\miarchivo.txt',fmCreate);
     idhttp1.Get('http://www.mipagina.com/miarchivo.txt',stream);
  finally
      stream.Free;
  end;
except
end;

esto te tendria que capturar sin problemas la exception