Si las consultas son dinámicas (mismo grid para varias consultas) y las columnas no son siempre las mismas, puedes usar el evento OnMouseDown, en ese evento tienes el parámetro Column:TColumn y puedes acceder tal que así:
Código Delphi
[-]
valor := Colum.Field.AsString;
colum.FieldName
ó
column.Field.FieldName
Saludos