[Sotrono]

Hola.
Tenes distintas opciones: Podes crear una aplicacion "normal" y luego ocultar el Form o podes escribir tu aplicacion en el dpr, de esta ultima forma el ejecutable final seria mucho mas chico que de la otra. El problema que tiene la aplicacion de consola (dpr) es que si queres manejar eventos te va a resultar mucho mas complicado porque es como programar en Pascal, las instrucciones se ejecutan de forma secuencial, o sea se terminan de ejecutar las instruccones y el progama se cierra.
Si no es muy importante el tamaño del ejecutable te recomiendo que optes por la primera opcion porque te va a resultar mucho mas facil.
Para ocultar el Form podes hacer lo que te dijo Lepe o tambien podes poner la propiedad Visible del Form a False, pero hacelo en tiempo de ejecucion.
Ya se trato el tema varias veces en el foro hace una busqueda que vas a encontrar muchos hilos sobre esto.

Saludos...