¿Tu mouse tiene ruedita?
Cuando mueves la selección azul con la ruedita la flecha indicadora se queda quieta y el resultado es que el DBGrid ya no sabe donde está. Intenta, después de usar la ruedita, hacer click en otra línea y verás de lo que hablo.
Si este es tu problema (y aunque no lo sea) te recomiendo que mejor uses el DBGrid que incluyen las librerías RX, mismas que puedes bajar de la
página del amigo cadetill y a quienes no les dió la pereza que parece haberles dado a los de Borland para integrar correctamente el movimiento de la rueda del ratón con el DBGrid.
// Saludos