Si lo que quieres es enviar un mensaje de error es mejor que veas:
RAISERROR
Ejemplo:
RAISERROR('esto es una prueba',16,217)
Si lo que quieres es indicar un estado o "informar" algo a tu aplicacion que consume el procedimiento almacenado, entonces puedes utilizar un parametro de salida OUTPUT.
Puedes darle un vistazo a este enlace:
https://technet.microsoft.com/es-es/...ql.105%29.aspx