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A mi también me parece que se están mezclando cosas. Yo quisiera apuntar que "crear un componente TADOQuery dinamicamente y al finalizar el procedimiento destruirlo" es algo muy feo para hacer. Los componentes TADOQuery y similares están para una mejor organización del código, para empaquetar correctamente las distintas funcionalidades de un sistema. Crear compontes de este tipo al vuelo es lo mismo que insertar consutas SQL al vuelo sin ninguna organización, mezclando código de acceso a BD con código de gestión. Y eso es muy feo.
Los TADOQuery (y similares) deben situarse en tiempo de diseño en su respectivo DataModule y enlazar a ellos desde formularios y demás. En todo caso, lo que puede crearse al vuelo es el DataModule en sí, aunque tampoco lo veo muy necesario a no ser que hay una cantidad considerable de ellos. Todos los ADOQuery se conectan a un sólo TADOConnecion, como ya mencionó Neftalí, de manera que en ese aspecto no hay un uso extra de recursos.
// Saludos
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