Como te han comentado, los GExperts tienen un sistema de visualizar mensajes sin tener que utilizar los ShowMessages o similares.
En tu código puedes utilizar líneas del estilo a:
Código Delphi
[-]
SendDebugEx('Mensaje...', mtInformation);
Cuando ejecutas tu aplicación, se ejecuta a la vez un "visor de mensajes" que va recogiendo todos los mensajes que has generado de la forma anterior.