[vmorillos]

Probando y probando he encontrado lo que buscaba

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
      iCodigoProducto,iCodigoFactura,iCantidad  : integer;
      fPrecio                                   : Double;
begin
      iCodigoProducto:=StrToInt(edProducto.Text);
      iCodigoFactura:=StrToInt(edFactura.Text);
      iCantidad:=StrToInt(edCantidad.Text);
      fPrecio:=StrToFloat(edPrecio.Text);


      ZConnection1.StartTransaction;

      try
            zDetalle.Insert;

            zDetalleProdCodigo.Value:=iCodigoProducto;
            zDetalleFactCodigo.Value:=iCodigoFactura;
            zDetalleCantidad.Value:=iCantidad;
            zDetallePrecio.Value:=fPrecio;

            zDetalle.Post;
            ZConnection1.Commit;
      except
            //on E: EZSQLException do   //<--- Ya no uso esta excepcion
            on E:EZDatabaseError do     //<--- Esta esta mejor
            begin
                case E.ErrorCode of
                  1062:                 // Este era el codigo que buscaba
                        begin
                              ShowMessage('Duplicado');     // El mensaje que yo quiera
                        end
                  else
                        ShowMessage('Error codigo: '+IntToStr(E.ErrorCode)+' - '+E.Message);
                end;
                ZConnection1.Rollback;
                zDetalle.Cancel;

            end;

      end;

end;

Gracias a todos por su interés.
Saludos