Hola,
Cabe decir que si quieres no sería necesario que distribuyeras nada con el ejecutable de tu aplicación, sino que este podría contener lo necesario, salvo que quisieras aprovecharte de las ventajas que puede ofrecerte no incluir lo necesario en el ejecutable y dejar las "bpl" que dices fuera del mismo, por ejemplo, para poder actualizarlas por separado.
Si quieres que el ejecutable incluya lo necesario para su ejecución ve al menú de Delphi: Project -> Options -> Packages -> Runtime Packages ... y asegúrate que la casilla "Build with Runtime packages" está desmarcada.
Respecto de cómo averiguar las "bpl" necesarias, en caso de que decidas distribuirlas junto al ejecutable de tu aplicación... me temo que me pierdo un poco, así que no puedo sino dejar paso a alguien que sepa del asunto.
