"Write of address 00000008" indica que estás tratando de asignar (escribir) en una dirección de memoria muy baja. Como si tuvieras un objeto TCola sin "instanciar", es decir,
un objeto Nil, y quisieras escribir en uno de los campos de dicho objeto. La dirección 8, correspondería al campo Ultimo de tal objeto Nil.
Pero, para no especular más, ¿podrías mostrar el código de cómo estás creando y usando objetos TCola?