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casi ningún hosting te deja acceder de forma externa a MySQL. Normalmente está pensado para que lo uses mediante web. Solo si contratas un hosting dedicado si tienes oportunidad de hacer eso.
Las Zeos en esa versión apenas son versión alpha, es decir no están probados al 100% y pueden tener muchos errores. Al menos con D2007 si funcionan bien las versiones anteriores pero claro puedes pedir asesoría directamente con Embarcadero y seguro te dan una solucion
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