Cuando haces doble clik sobre el ícono del archivo que has registrado, este disparará tu programa, seguido de un parámetro que suele ser la ruta y nombre de este archivo (Si es que lo has registrado correctamente). Con esta pequeña comunicación tu aplicación puede saber que archivo es que tienes que cargar, pero tienes que encargarte de hacer las acciones que necesites!
Por ejemplo:
http://www.clubdelphi.com/foros/show...90&postcount=5