[ecfisa]

Hola mantraxer.

Mirá, yo en algunos casos uso una función que saque, creo de about.com pero no estoy seguro ahora.
Le hice alguna modificación pero pienso que te va a servir, aprovecha el evento OnTitleClick del DBGrid
cambiando el sentido del órden a cada click.

Te lo documento lo mejor que puedo, si queda algo que no entiendas me decímelo:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
{$J+}  // constantes se pueden modificar
const
  PrevColInx: Integer = -1;  
  Orden: array[-1..0] of string=(' ASC',' DESC');  // sentido del ordenamiento
  Valor: Integer = 0;  //-1: ASC , 0: DESC  
{$J-}  // constantes no se pueden modificar
var
  Inx: Integer;
begin
  Inx:= Column.Index;  // Guarda indice column. actual
  Valor:= not Valor;   // cambia sentido orden
 // Restaurar fuente y color de titulo
  if (PrevColInx > -1)  then  // si hubo cambio
    with DBGrid1.Columns[PrevColInx] do
    begin
      Title.Font.Style:= Title.Font.Style - [fsBold];
      Title.Color:= clBtnFace;
    end;
  // Hacer consulta
  with IBQuery1 do  
  begin
    Close;
    SQL.Text:= 'SELECT * FROM CLIENTES ORDER BY '+
               DBGrid1.Columns[Inx].FieldName + Orden[Valor];
    Open;
  end;
 // Resaltar fuente y color de titulo
  with DBGrid1.Columns[Inx] do 
  begin
    Title.Font.Style:= Title.Font.Style + [fsBold];
    Title.Color:= clLime;
    DBGrid1.SelectedField:= DBGrid1.Columns[Inx].Field;
  end;
  PrevColInx:= Inx;  // guardar indice actual 
end;

Saludos.