[[Chris]]

Utilila el evento OnDrawColumnCell. Dentro de dicho evento agrega un código similar a este:

Código Delphi [-]
procedute mi_formulario.MiDBGridOnDrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
  DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
const
    HorzMargin = 6; // margen horizontal entre el ancho de la columna y el texto más largo.
begin
    if (TDBGrid(Sender).Columns[DataCol].Width > TDBGrid(Sender).Canvas.TextWidth(Column.Field.AsString) + HorzMargin) then
        TDBGrid(Sender).Columns[DataCol].Width := (TDBGrid(Sender).Canvas.TextWidth(Column.Field.AsString) + HorzMargin);
end;

Saludos,
Chris