Debes registrar algunas claves en el registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
Nombre: DownloadUI
HKEY_CLASSES_ROOT\DownloadManager.IEDownloadManager
Tal vez te sirvan para buscar ayuda acerca del tema...
Revisa ésta dirección:
http://www.euromind.com/iedelphi/downloadmanager.htm
Edito el mensaje para ponerte la dirección de la página de Microsoft.
Implementing a Custom Download Manager