Hola Luis!
Pues tienes varias alternativas, desde los propios componentes que trae Delphi a por ejemplo:
http://zeos.firmos.at/portal.php
que son bastante recomendables y libres, además tambien tenemos a AnyDAC
http://www.da-soft.com/ que son comerciales, con una pinta estupenda, aunque yo personalmente solo tengo experiencia con Zeos. Por cierto, estos componentes citados no solo sirven para Mysql, sino tambíen para otros motores como FireBird, PostgreSql, Oracle, etc...
En los foros encontrarás mucha información si buscas un poco!!
Geolife