[Mariolarr]

Muchas gracias por tu atención, aqui te muestro el contenido del codigo con las modificaciones que me has dicho:
Procedimiento PageIndexChange

Código Delphi [-]
  CambiarPaginaAux;

  DataGrid1.CurrentPageIndex :=e.NewPageIndex;
  DataGrid1.DataBind;

  CatalogoReader.Close;
  Trans.Commit;
  Trans.Free;

Procedimiento CambiarPaginaAux, donde las variables Trans y CatalogoReader son globales.

Código Delphi [-]
var
  Cadena: BdpCommand;
  sSQL: string;
begin
  Trans := MyConeccion.BeginTransaction();

  sSQL := 'select Art_Codi, Art_Desc, Art_EPV_Coste from Articulos where Art_PVP1 = ''' + '0' + '''';
  Cadena := BdpCommand.Create(sSQL, MyConeccion, Trans);
  CatalogoReader := Cadena.ExecuteReader;

  DataGrid1.VirtualItemCount := 15000;
  DataGrid1.DataSource:=CatalogoReader;

Haciendo esto, me señala el número de la página pulsada como si estuviera situado en él, pero el contenido es el de la página 1.

Gracias