[rgstuamigo]

Bueno lo que se ocurre es que captures el Mensaje WM_MENUSELECT del Menú.
He aquí un código Ejemplo >

Código Delphi [-]
type
  TForm1 = class(TForm)
...
...
  private
    { Private declarations }
  Procedure Capturando_Mensaje(var Msg:TMsg);message WM_MENUSELECT;//Declaro el procedure que captura el mensaje WM_MENUSELECT
  public
    { Public declarations }
  end;

Ahora en la Implementacion >

Código Delphi [-]
implementation

{$R *.dfm}

{ TForm1 }
...
...
procedure TForm1.Capturando_Mensaje(var Msg:TMsg);
begin
inherited;
   Windows.Beep(2000,100);//<-Emito un sonido en la CPU
end;

Si deseas solo emitir el sonido dada alguna específica condicion, pues puedes mirar toda la ayuda disponible en la pagína de Link anterior que te puse.
Saludos...