Pensando un poco más... esto sólo se podría dar si:
1) Tenés la opcion
dgMultiSelect activada (y la estás usando...
).
2) El evento OnDrawColumnCell lo asignas mediante código, por ej:
DBGrid1.OnDrawColumnCell := DBGrid1DrawColumnCell;
3) Esta última asignación la haces después de llamar a otro Form.
De este modo cuando cerras el segundo Form, en el Form inicial te queda una fila en azul y otra en rojo.
Saludos.