Si estás utilizando ADO, al hacer un Open, captura los errores que se generan.
Algo así:
Código Delphi
[-]
try
ADOConn.Open;
except
on E:EOLEException do begin
MessageDlg(Format('Error: %s'+#13+#10+'Código: %d',
[E.Message, E.ErrorCode]), mtError, [mbOK], 0);
end;
end;
Te lo pongo de memoria.
También puedes utilizar los eventos del TADOConnection. OnConnectComplete, OnWillConnect, AfterConnect.
Prueba a poner algun mensaje en ellos.