Si las tablas se conectan a través del AdoConnection, como es lógico, no es necesario cerrarlas, el cerrar la conexión implica que se cierran automáticamente las tablas.
En cuanto al error que te marca, puede deberse a que el IDE de Delphi es otro usuario más, cierra Delphi y ejecuta el programa exe que has creado y normalmente no tiene porque producirse dicho error.
Un Saludo.
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