Hola, nunca he utilizado ese componente, pero lo mas seguro es que sea porque la exportación a Excel se basa en el DataSet. Yo mejor te sugiero que lo hagas a nivel del Query, por ejemplo puedes hacer una consulta de la siguiente forma:
Código SQL
[-]
SELECT numero,
CASE
WHEN numero = 1 THEN 'UNO'
WHEN numero = 2 THEN 'DOS'
WHEN numero = 2 THEN 'TRES'
ELSE 'OTRO'
END nombrenumero
FROM mitabla