[hreine]

En el evento onRenderCell donde se dibuja cada celda.

Código Delphi [-]
procedure Tfrm1.IWDBGrid2RenderCell(ACell: TIWGridCell; const ARow,
  AColumn: Integer);
begin
  inherited;
  if (ACell.Header = False) and (AColumn = 1)  then
  begin
      if (ACell.Control  = nil) then 
      begin
        ACell.Control:=TIWComboBox.Create(Self); //creamos el componente y lo asignamos a la paropiedad control de la celda..
      end;            
      TIWComboBox(ACell.Control).NoSelectionText:='--';
      TIWComboBox(ACell.Control).Items.Clear;
      TIWComboBox(ACell.Control).Items.Add('Sí');
      TIWComboBox(ACell.Control).Items.Add('No');
      TIWComboBox(ACell.Control).ItemIndex:=-1;
  end;
end;