Bueno es que el error no lo he hecho a partir del ejemplo que me dijiste, sino utilizando con el componente TImage su metodo de LoadFromFile y claro me decia que al pasarle
http://.....imagen.jpg este no era un fichero. Pero bueno cuando ya use el proceso del ejemplo, tal y como me dices, me imagino que ya no tendré problemas.
Si no ya estaré dando la lata otra vez por aquí :P