¡¡¡Lo conseguí!!!, ¡¡¡qué fácil!!!
He usado el dbxdrivers.ini y el dbxconnections.ini (que alguien me explique cómo no necesitarlos).
Luego he copiado dbxfb.dll en \windows\system32\
Y nada más.
Pregunta:
¿Qué hacer para tener dbxfb.dll en el directorio del programa y que no lo busque fuera?
Otra cosa, aunque sólo necesito el TSQLConnection, pero por curiosidad, ¿cómo se usan los otros componentes (tsqldataset y tsqlquery)?, es que sale un error diciendo que son "unidireccionales", por lo que no se puede poner un dbgrid y moverse por los registros. (Asociados a un datasource, evidentemente).