[ecfisa]

Hola pvillano y bienvenido a los foros de ClubDelphi

Poné en un form:
.TDBGrid
.TClientDataSet
.TDataSource
.TButton

Y relacionalos: (DBGrid1.DataSource -> DataSource1.DataSet -> ClientDataSet1)

Luego probá con este código:

Código Delphi [-]
uses Dialogs;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  with TOpenDialog.Create(nil) do
  try
    InitialDir:= 'C:\Ruta_A_Los_CDS\'; // Ruta donde estan tus archivos .CDS
    Options := [ofFileMustExist];
    Filter:= 'ClientDataSet Data|*.CDS|*.CDS';
    if Execute then
    begin
      ClientDataSet1.LoadFromFile(FileName);
      ClientDataset1.Open;
    end;
  finally
    Free;
  end;
end;

Un saludo.