Prueba a visualizar la clase de la Excepción para luego capturarla correctamente.
Código Delphi
[-]
try conectar except
on E:Exception do begin
ShowMessage('Tu Mensaje; - MENSAJE: ' + E.Message + ' - CLASE: ' + E.ClassName)
end;
end
Una vez que sepas la clase de la excepción que genera la conexión fallida puedes capturarla correctamente.