Buenos dias,
Yo realmente nunca he utilizado el wehen GDSCODE xxx do para interceptar la excepcion del lado del motor de BD. Siempre la intercepto en delphi y luego determino que hacer pero desde delphi.
Sin embargo en la cara oculta de delphi 6 a partir de la pagina 246 tiene una explicacion de como se usa hasta con un ejemplo parece.
Bajate el libro en formato pdf de aca.
http://www.marteens.com/pdfs/TheDarkSideOfDelphi6.pdf