Desconozco cómo es en Delphi 2005 (debiste mencionarlo desde un principio
) pero el error que te muestra posiblemente se deba a que tienes que colocar la librería mencionada en el directorio System de Windows. (La librería normalmente viene con cualquier distribución de MySql o la del mismo ZEOS puede servirte)
Otra opción- de pago pero me parece un precio razonable - son las componentes
MyDac que sí abarcan Delphi 2005.
// Saludos