[Ruben_Cu]

Hola Ricsato, para lograr lo que quieres debes combinar el procedimiento DecodeDate con la función Extract de SQL el código quedaria mas o menos así:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var day, month, year:word;
        actual:TDateTime;
begin
        Actual:=DateTimePicker1.Date;
        DecodeDate(Actual, Year, Month, Day);
        with query1 do begin
        close;
        sql.Clear;
        sql.Add('select * from TuTabla');
        sql.Add('Where (Extract(Month from Fecha) ='+QuotedStr(IntToStr(month))+')');
        open;
        end;
end;

Fijate que no uso la propiedad filter es preferible hacerlo con declaraciones de SQL por ser mas rápido y entonces si tiene sentido el uso del TQuery de lo contrario podías haber usado un TTable en su lugar.
Incluso puedes usar en lugar del botón el evento OnChange del DateTimePicker.
Saludos y suerte