[Neftali [Germán.Estévez]]

Tanto la conexión como el Query, en Delphi se pueden hacer utilizando componentes visuales (TADOConnection y TADOQuery) y las propiedades las puedes configurar visualmente en el formulario; Tanto la conexión como el SQL. Después de eso sólo te quedaría abrir la consulta, hacer el recorrido y rellenar el combo.

Código Delphi [-]
  // Si no has configurado las propiedades en Visual, podrías hacerlo por código...
  ADOConnection1.ConnectionString := 'Provider=SQLOLEDB.1;...';
  ADOQuery1.Connection := ADOConnection1;
  ADOQuery1.SQL.Add('elect * from mitabla order by campo1');

  // Abrir la consulta
  ADOQuery1.Open;
  // recorrido
  while not (ADOQuery1.Eof) do begin
    // Rellenar el combo
    ComboBox1.Items.Add(ADOQuery1.Fields[0].AsString);
    ADOQuery1.Next;
  end;

  ADOQuery1.Close;
  ADOConnection1.Close;

También se pueden crear los componentes por código, aunque si puedes colocarlos en visual, no hay razón para ello.