[delphi.com.ar]

Ahhh... mas sencillo!
Los archivos de cualquier extención que tengan asociados algún programa, puedes abrirlos mediante la WinApi ShellExecute:

Código Delphi [-]
ShellExecute(Handle, 'open', 'c:\mis documentos\MiArchivo.dxf', nil, nil, SW_SHOW);