[roman]

Puedes poner una "bandera" para indicar que en un momento dado no se debe ejecutar el evento:

var
  Actualizar: Boolean;

procedure DataSetDataChage(...);
begin
  if Actualizar then
  {
     Código del evento
  }
end;

Y poner Actualizar en false cuando requieras que no se ejecute el evento y restaurarlo a true cuando estés listo para procesar nuevamente el evento.

También puedes simplemente poner a nil el evento antes de las inserciones y reastaurarlo cuando termines:

DataSet.OnChange := nil;
...
DataSet.OnChange := DataSetChange;

// Saludos