[ecfisa]

Hola maxi915.

Un ejemplo muy simplificado de como podes capturar la tecla F1 y en consecuencia llamar a la ayuda durante la aplicación:

Código Delphi [-]
type
  TMainForm = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    ...
  private
    procedure ApplicationMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
  public
  end;
...

implementation

procedure TMainForm.ApplicationMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  if Msg.message = WM_KEYDOWN then
    case Msg.wParam of
      VK_F1: Application.HelpJump('');
    end;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage := ApplicationMessage;
  Application.HelpFile  := GetEnvironmentVariable('%WINDIR%') + 'WINHLP32.HLP'; 
end;
...
procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
   Application.OnMessage := nil;
end;

Si te interesan otras opciones, busca por: Delphi HTML Help y Delphi CHM Help.

Saludos.