Hola,
En
Torry's aparecen no pocos resultados cuando buscamos por "caption button". Creo que puedes aprovechar alguno de los componentes que se te ofrecen. Empero, si tienes instalada la
Jedi Library, cuentas también con un componente de nombre "TJvCaptionButton", en la pestaña "JvButtons" de la paleta de componentes: estoy jugando un poco con él ahora mismo y la verdad es que va muy bien y ofrece no pocas opciones.