Utiliza el evento OnKeyDown u OnKeyUp del formulario o control donde quieras detectar esas teclas y compara el parámetro Key del evento contra los valores VK_LEFT, VK_RIGHT, VK_UP y VK_DOWN que son los códigos virtuales de las teclas de cursor. Para más información de cuáles son los códigos virtuales de otras teclas consulta "Virtual key codes" en la ayuda de Delphi.
// Saludos
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