Sencillamente usando la funcion(API)
MessageBeep, por ejemplo te pongo tres sonidos distintos:
Código Delphi
[-]MessageBeep(MB_ICONASTERISK);
-----
Código Delphi
[-]MessageBeep(MB_ICONERROR);
-----
Código Delphi
[-]MessageBeep(MB_ICONEXCLAMATION);
Tú eliges cuál te gusta más.
Saludos...
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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7