Desafortunadamente delphi no cuenta con un manejo de expresiones regulares, al menos delphi 7. Por ejemplo, en PHP este problema se resuelve así:
Código PHP:
<?php
$s = 'DHS274HGL23JH41234HGL412YG';
preg_match_all('/HGL([0-9]+)/', $s, $matches);
var_dump($matches[1]);
?>
// Saludos