Yo lo que hago para que tengan un aspecto tipo XP, lo que hago es:
- Pongo un ActionManager y en Style le pongo en XP Style (creo que ya aparece así por defecto).
- Le doy doble click al ActionManeger y agrego las acciones (trae unas acciones standard que son muy útiles).
- Ahora pongo un ActionMainMenuBar y arrastro las acciones del ActionManager y automáticamente se creará el menú con estilo XP.
En las acciones la categoría es el nombre del menú.
Espero que te sirva, ya que soy muy mala explicando.