Hola,
Probablemente el error tiene que ver conque todavía no se creó el "Frame" mismo, puesto el evento que estás utilizando. Es decir, que, ese evento no parece ser el indicado para hacer lo que quieres. Por otro lado, yo daría el foco al propio "Frame", y, pondría la propiedad "TabPosition" del "TEdit" en "cero", de modo que este fuera el control que tomara el foco al dárselo al "Frame", si no me equivoco.
No sé si me explico. Tú creas el "Frame", y, una vez creado, le das el foco con "SetFocus". Si la propiedad "TabPosition" del "TEdit" en cuestión es cero, ese será el control que tome el foco al dárselo al "Frame". Por otro lado, revisa a ver si el "Frame" tiene una propiedad "DefaultControl" (que no recuerdo) como la tienen los formularios. En este caso, también puedes usar esta propiedad, asignando como "DefaultControl" del "Frame" el "TEdit" que quieras.
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