Ejemplo... tengo en un formulario, un TEdit (llamado Edit1) vacio y quiero mostrar el mensaje que quieres:
Código Delphi
[-]if StringReplace(Edit1.Text, ' ','', [rfReplaceAll]) = '' then
if MessageDlg('Realmente desea guardar con datos vacios', mtConfirmation, [mbYes, mbNo],0) = mrYes then
Tambien puedes usar el MessageBox en lugar de MessageDlg (buscalo en la ayuda de Delphi) en caso de que asi lo quieras.