Podriras utilizar el evento OnCloseUp del TComboBox para detectar el momento que seleccionan un país y aplicar un filtro el el Combo de los estados, ahora esto depende de la forma en la que estas "cargando" los combos con los valores de países y estados
Generalmente para el mismo caso yo utilizo el componente DBLookupComboBox con el cual puedo relacionar directamente a los campos de una tabla
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