Bueno, esto no es cuestión del TActionList (si quieres un manualillo en español de este componente en mi web tienes uno
).
Para hacer lo que quieres, has de irte a la propiedad WindowMenu del Form principal y, en ella, asignarle el TMenuItem que quieras que "cuelguen" las ventanas activas (por ejemplo el que se llame algo como Ventanas1??)