Está planteada la pregunta en otro foro, lo he probado y efectivamente no funciona ni da error alguno.
La Db es DBF.
Código Delphi
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
fechafiltro: TDate;
filtro: String;
begin
fechafiltro := EncodeDate(StrToInt(ano.Text),StrToInt(mes.Text),StrToInt(dia.Text));
filtro:= 'FECHA ='+FormatDateTime('dd/mm/yyyy',fechafiltro);
Dbf1.Filtered:= True;
Dbf1.Filter := QuotedStr(filtro);
end;