Hola,
He tratado de reproducir el problema aquí usando Delphi XE2, el tema de la VCL que usas tú (si no me equivoco) y los
estilos de la VCL de RRUZ, puesto que creo que también haces uso de ellos.
El caso es que no puedo reproducir el problema aquí en Windows 10:
No sé si tal vez sea cuestión de la versión de Delphi que estás usando o de alguna otra causa...